Sai số chuẩn (standard error) là sai số của số bình quân cho thấy các số bình quân có thể dự kiến sẽ biến thiên từ mẫu này sang mẫu khác như thế nào nếu các mẫu ngẫu nhiên lặp lại được thực hiện từ cùng một tổng thể và các số bình quân mẫu được coi là số gần đúng cho số bình quân chân thực của tổng thế.
Độ lệch tiêu chuẩn có thể tính bằng cách sử dụng một công thức liên kết độ lệch tiêu chuẩn của tổng thế với quy mô mẫu. Độ lệch tiêu chuẩn của số bình quân giảm khi quy mô mẫu tăng, vì vậy khi quy mô mẫu đủ lớn, số bình quân mẫu trở thành một đại lượng đáng tin cậy hơn cho số bình quân chân thực của tổng thể.
(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)
Độ lệch chuẩn đo tính biến động của giá trị mang tính thống kê. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình. Tính biến động cũng như độ lệch chuẩn sẽ cao hơn nếu giá đóng cửa và giá đóng cửa trên trung bình khác nhau đáng kể. Nếu sự chênh lệch không đáng kể thì độ lệch chuẩn và tính biến động ở mức thấp.
Sự đảo chiều xu thế tạo các vùng đáy hoặc đỉnh của thị trường được xác định thời cơ bằng các mức độ biến động cao. Những xu thế mới của giá sau thời kỳ thoái trào của thị trường (tức là giai đoạn điều chỉnh) thường được xác định thời cơ bằng những mức độ biến động thấp. Sự thay đổi đáng kể về dữ liệu giá đem lại giá trị độ lệch chuẩn cao và dữ liệu giá ổn định hình thành độ lệch chuẩn ở mức thấp.
