Bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn là gì?

Bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn (two stage ordinary least squares - 2SLS) là một phương pháp kinh tế lượng dùng để ước lượng các tham số dạng cấu trúc của hệ phương trình đồng thời, nhằm tránh hiện tượng trệch của các phương trình đồng thời.

Phương pháp bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn bao gồm ba giai đoạn. Trước hết, người ta ước lượng các tham số dạng rút gọn bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Sau đó, kết quả thu được sử dụng để tính toán giá trị của các biến nội sinh trong mô hình. Cuối cùng, giá trị của các biến nội sinh được dùng làm biến công cụ cho các biến giải thích nội sinh thực sự trong quá trình ước lượng các tham số của dạng cấu trúc bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phương pháp bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn được sử dụng khi các phần sai số của biến phụ thuộc tương quan với các biến độc lập. Ngoài ra, phương pháp này rất hữu ích khi có các vòng hồi tiếp trong mô hình.