Dự báo ARIMA là gì?

Quỳnh Anh - 23/06/2018 17:29 (GMT+7)

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu dự báo ARIMA (ARIMA forecasts) là gì?

VNF
Dự báo ARIMA (ARIMA forecasts) là gì?

Dự báo ARIMA (ARIMA forecasts) là những kết quả dự báo được tạo ra từ mô hình dãy số thời gian của số bình quân trượt tích hợp tự tương quan (viết tắt từ chữ cái đầu của Autoregressive Integrated Moving Average).

Những mô hình thuộc loại này được thiết lập trên cơ sở nắm bắt tất cả các đặc trưng trong dãy số thời gian của một biến số (như xu thế, tính chất chu kỳ và các yếu tố có tính hệ thống khác) bằng cách gắn giá trị hiện tại của nó với các giá trị trễ của chính nó theo nhiều cách khác nhau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

George Box và Gwilym Jenkins (1976) đã nghiên cứu mô hình ARIMA và tên của họ thường được dùng dể gọi tên các quá trình ARIMA tổng quát, áp dụng vào việc phân tích và dự báo các chuỗi thời gian. Phương pháp Box-Jenkins với bốn bước: nhận dạng mô hình thử nghiệm, ước lượng, kiểm định bằng chẩn đoán, và dự báo.

Cùng chuyên mục
Tin khác