‘Lá chắn’ rủi ro thanh khoản của ngân hàng trước biến động

Thừa nhận áp lực lớn đang khiến các ngân hàng phải hạn chế tín dụng và gia cố phòn thủ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, rủi ro lên thanh khoản hệ thống ngân hàng là không lớn. Bên cạnh điều hành của Ngân hàng Nhà nước thì sự chủ động của ngân hàng thương mại đã giúp toàn hệ thống ‘vững’ hơn nhờ việc củng cố ‘lá chắn’ rủi ro thanh khoản bằng áp dụng tiêu chuẩn quản lý rủi ro theo chuẩn quốc tế.

Thống kê cho thấy, gần 20 ngân hàng thương mại (NHTM) đã được công nhận đạt chuẩn Basel II, trong đó có 6 ngân hàng đã hoàn thành cả 3 trụ cột. Hơn nữa, việc nâng cao quản trị rủi ro về thanh khoản cũng là một mục tiêu quan trọng đối với tất cả các NHTM để đạt được tiêu chuẩn Basel III, giúp ngân hàng nâng cao khả năng chống chịu trước các rủi ro, cũng như ngăn ngừa tổn thất có thể xảy ra.

Trong báo cáo gần đây về  “So sánh tương quan khả năng đáp ứng rủi ro thanh khoản giữa các ngân hàng niêm yết”, VNDirect đánh giá, rủi ro thanh khoản sẽ được giảm thiểu nếu như ngân hàng chủ động trên quản trị tiêu chí rủi ro.

Các tiêu chí quan trọng để ngân hàng phòng thủ trước rủi ro trước hết là: Tỷ lệ tài sản thanh khoản/huy động khách hàng. Chỉ số này càng cao có nghĩa rằng ngân hàng đó sẽ có khả năng dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, đủ đáp ứng nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn; Tỷ lệ cho vay khách hàng/Huy động khách hàng được để đo lường mức độ dồi dào của thanh khoản, nếu tỷ lệ này càng cao thì ngân hàng đã tối ưu nguồn huy động vốn của mình. Vì vậy, chỉ số này càng thấp càng tốt.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tài sản thanh khoản/tổng tài sản, càng cao cho phép ngân hàng nhanh chóng đáp ứng đủ nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn. Đồng thời, tỷ lệ cho vay ngắn hạn/dư nợ cho vay càng cao càng tốt.

Ngoài ra, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn/tổng huy động khách hàng càng cao thì ngân hàng ít chịu áp lực huy động vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu cho vay. Cùng với đó, tỷ lệ huy động tiền gửi từ tổ chức/ Tổng huy động khách hàng theo hướng tỷ lệ tiền gửi của khách hàng tổ chức càng cao thì nguồn vốn huy động của ngân hàng càng ổn định. Tỷ lệ này càng cao thì khả năng đáp ứng thanh toán của ngân hàng càng tốt.

 “Đáp ứng các tiêu chí này, ngân hàng sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu tiền mặt đột biến của khách hàng do vốn huy động đã được tối ưu hóa và không chỉ để phục vụ chủ yếu cho mục đích vay trung và dài hạn”, VNDIRECT phân tích

Trao đổi mới đây, lãnh đạo Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) nhấn mạnh, việc áp dụng, tuân thủ chuẩn mực Basel III là một bước tiến quan trọng trong việc tạo dựng một nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, đảm bảo quá trình phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả cho ngân hàng. Từ năm 2021, ABBANK đã cải thiện các chỉ số an toàn tài chính qua từng giai đoạn với chiến lược huy động/cho vay, chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp.

Hiện chưa có lộ trình cụ thể cho các ngân hàng thương mại triển khai Basel III, tuy nhiên, đã có một số ngân hàng tiên phong trong việc triển khai bộ tiêu chuẩn để củng cố thêm chất lượng về vốn và đặc biệt là năng lực thanh khoản - đơn cử như TPBank, Vietcombank, HDBank, VIB, OCB...

Rà soát trên các tiêu chí trên qua chỉ số sức khoẻ ABBank cho thấy, “cân đối GAP kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn” để quản trị rủi ro hiệu quả trước những biến động bất lợi của thị trường.

Theo đó, tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) theo Thông tư 22 trung bình của ABBANK là 78% so với trần 85% của NHNN. Tỷ lệ ngày 15/11/2022 là 74%, cho thấy nguồn tiền gửi của ngân hàng ổn định, tăng trưởng tốt.

Trong khi, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của ABBank cũng ở mức an toàn 25,4% so với quy định 34% của NHNN, cho thấy khả năng kiểm soát rủi ro tốt. Cùng với đó, ABBank đã giảm thiểu việc phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu trong thời gian qua. Hệ số an toàn vốn của ABBank tiếp tục duy trì ở mức an toàn 11.8%.

Thực tế, do chủ động trong quản trị, ABBank khá tự tin với thanh khoản dồi dào. Trong quý 3/2022, ABBank đã mua lại 400 tỷ đồng nợ VAMC.

Lãnh đạo ABBank cho biết, đang đảm bảo cơ cấu nguồn vốn cho các kế hoạch kinh doanh chủ động trong năm 2023. Bên cạnh đó, ABBank cũng đã triển khai và đưa vào áp dụng hệ thống cảnh báo sớm tín dụng dựa trên phương pháp định lượng, bên cạnh hệ thống cảnh báo sớm tín dụng dựa trên phương pháp chuyên gia.

Thực tế, việc triển khai Basel III không phải là điều dễ dàng. Để triển khai, ngân hàng chắc chắn phải duy trì lượng vốn dự trữ nhiều hơn, đòi hỏi ngân hàng phải tăng thêm vốn liên tục để đảm bảo khả năng mở rộng.

Theo chia sẻ của lãnh đạo các ngân hàng áp dụng Basel III buộc ngân hàng luôn phải duy trì lượng vốn dự trữ nhiều hơn, nhưng đổi lại đảm bảo thanh khoản, có đủ đệm vốn dự trữ chống chịu với các biến động bất thường của thị trường, đặc biệt trong thời gian qua.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động và thách thức, việc ngân hàng áp dụng các quy định quản lý rủi ro chặt chẽ hơn, như Basel III sẽ giúp ngân hàng hoạt động lành mạnh, tạo dựng niềm tin với khách hàng, cổ đông. Điều này cũng giúp ngân hàng có được xếp hạng tín nhiệm cao hơn, không chỉ trong nước mà trên thị trường quốc tế, để có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn giá rẻ.