Một trong những thay đổi quan trọng nhất mà Thông tư 14/2025/TT-NHNN đặt ra là nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng, thông qua việc xây dựng hệ thống dữ liệu mạnh mẽ và phân loại khách hàng chính xác. Đây chính là nền tảng để triển khai các mô hình tiên tiến hơn, trong đó có xếp hạng nội bộ (IRB), một bước tiến lớn trên hành trình tiệm cận chuẩn mực Basel III.
Hiện tại, phần lớn các ngân hàng vẫn áp dụng phương pháp tiêu chuẩn (SA), tức dùng hệ số rủi ro cố định do NHNN quy định cho từng loại tài sản. Theo chuyên viên quản trị rủi ro của một ngân hàng TMCP lớn, nhược điểm của việc áp dụng SA là hệ số rủi ro tín dụng đã được quy định sẵn và áp theo từng nhóm tài sản, thay vì lượng hóa theo từng khoản vay.
Trái lại, IRB cho phép các ngân hàng áp dụng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ để ước tính các cấu phần rủi ro như Xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất khi khách hàng vỡ nợ (LGD), giá trị khoản phải đòi tại thời điểm khách hàng vỡ nợ (EAD)
Nhờ đó, các ngân hàng có quản trị rủi ro tín dụng tốt và danh mục cho vay có rủi ro thấp có thể giảm được tài sản rủi ro, từ đó, cải thiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng. Nói cách khác, cùng một đồng vốn, với IRB, ngân hàng có thể phục vụ nền kinh tế nhiều hơn mà vẫn giữ an toàn.
Vậy các ngân hàng Việt đang ở đâu trong lộ trình này? Trong trao đổi với VietnamFinance, ông Võ Văn Hoàng, Giám đốc Quản lý rủi ro, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), hiện tại các ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàng lớn, đã có sự chuẩn bị từ trước để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn, trong đó có mô hình IRB.
“Thời gian qua, các ngân hàng Việt Nam đã chủ động phát triển việc thực hành quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn cao hơn, đặc biệt là ứng dụng dữ liệu và các mô hình tiên tiến vào công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, từ đó thúc đẩy kinh doanh trong thời kỳ kinh tế số. Đồng thời, đây cũng là cách để nâng cao hình ảnh của các ngân hàng trong đánh giá của nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế”, ông Hoàng cho hay.
Tuy vậy, tốc độ tiến tới ứng dụng IRB và chuẩn Basel III của các ngân hàng Việt Nam không đồng đều, phân hóa rõ rệt theo quy mô và mô hình kinh doanh.
Ngân hàng lớn với nguồn lực mạnh có thể thuê tư vấn, tuyển chuyên gia, mua hệ thống chuẩn quốc tế và dần khắc phục các khoảng trống (GAP), từ đó tiến nhanh hơn. Ngược lại, ngân hàng nhỏ gặp nhiều hạn chế trong việc thu hút nhân sự, đầu tư công nghệ hay chi trả cho dịch vụ tư vấn. Không ít đơn vị buộc phải đánh đổi giữa chi phí mở rộng kinh doanh và chi phí tuân thủ chuẩn mực mới.
Ở một khía cạnh khác, ngân hàng bán lẻ với danh mục khách hàng đa dạng và thực hành quản trị rủi ro tốt từ trước sẽ có lợi thế rõ rệt. Trong khi đó, ngân hàng bán buôn - tập trung vào một nhóm khách hàng hoặc sở hữu danh mục tín dụng kém chất lượng - lại đối mặt nhiều trở ngại.
Dù ở nhóm nào, điểm chung của các ngân hàng là phải vượt qua rào cản dữ liệu và công nghệ - những yếu tố then chốt để triển khai IRB. Đây cũng là thách thức lớn nhất hiện nay, khi nhiều ngân hàng chưa có đủ dữ liệu để xác định PD, LGD, EAD cho toàn bộ khách hàng, trong khi năng lực xây dựng mô hình nội bộ vẫn còn hạn chế.
Ở góc độ một ngân hàng đã hoàn thành dự án Basel III với IRB, Giám đốc Quản lý rủi ro ACB, cho rằng các ngân hàng phải đầu tư mạnh vào ba trụ cột gồm dữ liệu, công nghệ và nhân lực.
Đầu tiên là về dữ liệu. Theo ông Hoàng, việc xây dựng kho dữ liệu lịch sử đầy đủ, toàn vẹn và hợp lý với độ dài tối thiểu từ 5 - 7 năm là điều kiện tiên quyết để mô hình hoạt động hiệu quả. Đồng thời, việc tính vốn và tài sản rủi ro theo Thông tư 14 cũng đòi hỏi hệ thống dữ liệu phải được rà soát và cập nhật kỹ lưỡng, vì tiêu chuẩn phân loại và tính toán nay phức tạp hơn trước.
“Do đó, chuyển đổi số tại các ngân hàng Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình, mà cần được định hình lại theo hướng dữ liệu là trung tâm. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải đầu tư bài bản vào hạ tầng dữ liệu (xây dựng kho dữ liệu lịch sử đầy đủ toàn vẹn), công nghệ phân tích (ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học máy,…) và chuẩn hóa định danh khách hàng (tích hợp dữ liệu dân cư quốc gia, CCCD gắn chip và nền tảng định danh điện tử,…)”, ông Hoàng chia sẻ.
Để áp dụng IRB, hướng đến chuẩn Basel III, ngân hàng không chỉ cần dữ liệu và công nghệ, mà còn rất cần đội ngũ nhân lực phù hợp. Bởi Basel III đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn về vốn, không chỉ siết chặt vốn lõi mà còn gắn quản trị vốn với hoạt động kinh doanh hằng ngày. Điều này đồng nghĩa với nhân sự quản trị rủi ro không thể chỉ biết về quy định, mà còn phải hiểu cách ngân hàng cho vay, danh mục khách hàng ra sao và mô hình kinh doanh vận hành như thế nào.
Bên cạnh nhân lực, chi phí đầu tư cũng là một thách thức lớn. Theo ông Hoàng, các khoản chi này bao gồm thuê tư vấn, kiểm định độc lập, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin và đào tạo nhân sự. Chưa kể, đây không phải là khoản chi ngắn hạn, bởi việc triển khai IRB và đáp ứng Basel III rất phức tạp. Các ngân hàng buộc phải có lộ trình dài hạn, vừa đảm bảo hạ tầng, vừa xây dựng con người, để không chỉ tuân thủ quy định mà còn vận dụng hiệu quả vào kinh doanh, tạo ra giá trị bền vững.
Từ kinh nghiệm của ACB, ông Hoàng cho biết chi phí ban đầu là rất lớn, trải dài từ thuê tư vấn, kiểm định độc lập đến nâng cấp công nghệ và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ. Nhưng đổi lại, lợi ích dài hạn là vượt trội, có thể kể đến như nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tối ưu phân bổ vốn, cải thiện hiệu quả hoạt động và đặc biệt củng cố niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng cũng như cơ quan quản lý.
“Việc chủ động nâng cấp để đáp ứng các quy định mới trong Thông tư 14 không chỉ nhằm tuân thủ pháp lý, mà còn mở ra nền tảng để ngân hàng phát triển sản phẩm tài chính hiện đại, cá nhân hóa dịch vụ và mở rộng thị phần một cách bền vững”, đại diện ACB khẳng định.
Tags:
(VNF) - Dù cam kết rót tỷ USD và liên tục mở rộng quy mô tài sản, KBank tại TPHCM gắn liền với gia tộc của nữ tỷ phú Madam Pang ngậm ngùi báo lỗ hơn 1.000 tỷ đồng sau 5 năm vào Việt Nam.
(VNF) - Chỉ một ngày sau khi xuất hiện thông tin BNP Paribas và KB Kookmin Bank cùng nhắm tới ít nhất 15% cổ phần Techcombank trong thương vụ có thể trị giá 2 tỷ USD, ngân hàng Pháp đã chính thức phủ nhận kế hoạch này.
(VNF) - FTSE Russell vừa công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026, theo đó SSB của SeABank là một trong 27 cổ phiếu Việt Nam mới được đưa vào FTSE Global All Cap Index, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Điều này có thể giúp SSB được nhiều quỹ và nhà đầu tư quốc tế theo dõi hơn, qua đó có cơ hội gia tăng thanh khoản, thu hút dòng tiền và hỗ trợ giá cổ phiếu.
(VNF) - Việc tái định giá lại các khoản vay mua nhà theo lãi suất thả nổi cao giúp lợi suất tài sản đầu ra của ngân hàng tăng trưởng tốt hơn chi phí vốn. Tuy nhiên, lãi suất thả nổi tăng cao cũng kéo theo rủi ro về nợ xấu.
(VNF) - BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc được cho là đang đàm phán riêng biệt để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank, với giá trị thương vụ có thể lên tới khoảng 2 tỷ USD. Nếu một trong hai thương vụ thành công, đây sẽ là bước đi đáng chú ý của một định chế tài chính quốc tế vào thị trường ngân hàng Việt Nam.
(VNF) - Đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tổng quy mô 408.000 tỷ đồng.
(VNF) - Phía ngân hàng KB Kookmin cho hay, Techcombank chỉ là một trong số ứng viên tiềm năng và cả hai chưa ở giai đoạn đàm phán hay thảo luận cụ thể về việc mua lại cổ phần.
(VNF) - BIDV đã hoàn tất phân phối hơn 498 triệu cổ phiếu cho hơn 67.600 cổ đông, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 72.800 tỷ đồng lên hơn 77.782 tỷ đồng.
(VNF) - Theo Reuters, hai ngân hàng ngoại là BNP Paribas và KB Kookmin đang đàm phán riêng rẽ để mua ít nhất 15% cổ phần tại Techcombank.
(VNF) - Trong tháng 8, lượng phát hành trái phiếu mới tập trung ở nhóm ngân hàng. Tính từ đầu tháng đến nay, có thêm 23.900 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng, lãi suất tới 10%/năm.
(VNF) - Giá USD tại các ngân hàng giảm khá mạnh trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thế giới suy yếu. Giá USD ở thị trường tự do lao dốc, giảm tới hơn 100 đồng.
(VNF) - Lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại nhiều ngân hàng đang cao hơn đáng kể so với tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn, trong đó mức cao nhất lên tới 9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.
(VNF) - Nhiều ngân hàng tung chiêu độc lạ trong cuộc đua huy động tiền gửi như cộng thêm lãi suất, treo thưởng biệt thự hàng chục tỷ đồng, sổ tiết kiệm và vàng SJC.
(VNF) - Loạt ngân hàng tư nhân gồm Techcombank, MB và VPBank đang rốt ráo triển khai các phương án tăng vốn quy mô lớn. Trong đó, Techcombank có thể sớm trở thành ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.
(VNF) - Phòng chờ thương gia, fast track hay những chiếc thẻ cao cấp từng là những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của ngân hàng ưu tiên. Nhưng với giới tinh hoa ngày nay, “được ưu tiên” đang mang một ý nghĩa rộng hơn: không chỉ là sở hữu thêm đặc quyền, mà là được thấu hiểu về phong cách sống, nhu cầu tài chính và cách mỗi người muốn sử dụng thời gian.
(VNF) - Trong khuôn khổ Sustainable Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được tạp chí Global Finance (Mỹ) vinh danh là "Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất Việt Nam". Đây là năm thứ tư liên tiếp SHB nhận được giải thưởng uy tín này, khẳng định những nỗ lực của Ngân hàng trong việc phát triển các giải pháp tài chính bền vững, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia.
(VNF) - Lợi nhuận ngành ngân hàng tăng mạnh trong quý II/2026 khi biên lãi ròng phục hồi và tín dụng tăng tốc.
(VNF) - Lãi suất huy động tiếp tục duy trì ở mức cao khi nhiều ngân hàng tung chương trình cộng thêm lãi suất. Một số khoản tiền gửi có thể hưởng lãi suất thực tế lên tới 9,4%/năm.
(VNF) - VietinBank đang làm thủ tục đấu giá hai nhóm tài sản bảo đảm liên quan đến Xuyên Việt Oil, với tổng giá khởi điểm gần 1.800 tỷ đồng.
(VNF) - Vietcombank triển khai gói vay 20.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, giảm đến 1%/năm cho vay mua nhà, thời hạn vay đến 35 năm.
(VNF) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 15.000 tỷ với lãi suất từ 8% dành cho khách hàng doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục mở rộng các giải pháp vay linh hoạt cho khách hàng cá nhân với chương trình cố định lãi suất cho vay mua nhà đến 5 năm.
(VNF) - Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc tập trung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, TPBank đồng loạt triển khai chuỗi chương trình ưu đãi lãi suất quy mô lớn. Không chỉ dành riêng gói 8.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp SME tháo gỡ điểm nghẽn dòng tiền, ngân hàng còn mở rộng hàng loạt chính sách hạ nhiệt chi phí vốn cho khách hàng cá nhân vay sản xuất, mua ô tô và an cư. Đây được xem là giải pháp tài chính toàn diện, giúp cả khối tư nhân lẫn người dân sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn cao điểm kinh doanh cuối năm.
(VNF) - Bạn đã được cấp hạn mức Ví Trả Sau 10 triệu đồng nhưng nhu cầu chi tiêu tăng lên và muốn nâng hạn mức cao hơn? Nhu cầu này rất phổ biến, tuy nhiên nhiều người dùng vẫn chưa hiểu rõ cơ chế xét duyệt tự động của ngân hàng đối tác. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tăng hạn mức và sử dụng Ví Trả Sau trên MoMo một cách hiệu quả, an toàn.
(VNF) - Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm bất ngờ giảm mạnh, xuống mốc 3%/năm vào cuối tuần qua khi NHNN tiếp tục hút ròng hơn 7.800 tỷ đồng.
(VNF) - Khi giá trị bất động sản thế chấp tại ngân hàng liên tục tăng, hiện đạt quy mô hàng chục triệu tỷ đồng, nhiều người lo ngại về rủi ro nợ xấu khi giá bất động sản giảm.
(VNF) - Dù cam kết rót tỷ USD và liên tục mở rộng quy mô tài sản, KBank tại TPHCM gắn liền với gia tộc của nữ tỷ phú Madam Pang ngậm ngùi báo lỗ hơn 1.000 tỷ đồng sau 5 năm vào Việt Nam.
(VNF) - Với quy mô nghiên cứu khoảng 567,75ha, dự án giữ nguyên hiện trạng 520,9ha mặt nước Hồ Tây, diện tích đất khoảng 46,85ha (đã bao gồm các hồ nhỏ) và tập trung chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, đầu tư các hoạt động văn hóa, giải trí.
