Chống nghẽn lệnh HoSE bằng giải pháp của FPT: Mục tiêu xử lý 3-5 triệu lệnh mỗi ngày

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) mới đây đã đưa ra văn bản giải đáp về tình trạng quá tại hệ thống tại HoSE và các giải pháp khắc phục.

Theo HoSE, từ tháng 12/2020, một số phiên giao dịch trên HoSE đã ghi nhận tình trạng một số công ty chứng khoán (CTCK), đặc biệt là các CTCK có nhiều khách hàng, không gửi lệnh được vào hệ thống giao dịch của HoSE trong những phiên giao dịch có thanh khoản lớn. Tình trạng này xảy ra khi có sự gia tăng đột biến số lệnh từ các công ty chứng khoán vào Sở.

Theo thống kê của HoSE, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mới và giá trị giao dịch có sự gia tăng đột biến. Theo đó, trong TOP 20 CTCK hàng đầu, có lượng lệnh vào sàn tăng ít nhất là trên 3 lần, bình quân là 5-6 lần, cá biệt có một số công ty có số lệnh vào sàn tăng 13-18 lần. Số lệnh vào sàn nhiều phiên vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống, gây hiện hiện tượng quá tải hệ thống.

Phía HoSE cho biết hệ thống giao dịch của sở có công suất thiết kế là 900.000 lệnh.

Hoạt động theo cơ chế phân bổ đều cho các công ty chứng khoán, trong đó: hệ thống tự động dành 20% cho lệnh dự phòng. 80% còn lại phân bổ cho công ty chứng khoán theo 2 vòng. Vòng 1, phân bổ đều mỗi công ty khoảng 3.000 lệnh (các công ty chứng khoán đều được chia như nhau, kể cả công ty đã dừng hoạt động). Vòng 2, dung lượng lệnh sẽ được phân bổ dựa theo số lệnh trong quá khứ của từng công ty và toàn thị trường.

"Cách phân bổ này nhằm tối ưu hóa tài nguyên của hệ thống đang vận hành. Việc phân bổ số lượng lệnh dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế nhằm ngăn chặn được sự gia tăng đột biến về số lượng lệnh xuất phát từ lỗi hệ thống của một công ty chứng khoán nào đó, có thể gây sập hệ thống của Sở. Các nguyên tắc phân bổ lệnh giao dịch là thiết kế và tính năng sẵn có của hệ thống. HoSE hiện tại không can thiệp để thay đổi được", phía HoSE cho biết.

Với cơ chế phân bổ đều cho mỗi CTCK khoảng 3.000 lệnh ngay từ đầu ngày, do vậy khi xảy ra tình trạng quá tải hệ thống ở một số CTCK lớn, thì tại một số CTCK nhỏ hơn, nhà đầu tư vẫn có thể đặt lệnh giao dịch bình thường do các CTCK này chưa dùng hết số lệnh được phân bổ.

Giải pháp nâng lô giao dịch 100 chứng khoán là một trong những giải pháp HoSE đã đề xuất với cơ quan quản lý, nhằm giảm bớt số lượng lệnh vào hệ thống. Giải pháp này đã góp phần giảm tải được một phần lệnh vào hệ thống, giúp thanh khoản tăng được 15 – 18% như dự kiến. Tuy nhiên, hiện tượng quá tải hệ thống vẫn chưa xử lý được dứt điểm, nhất là trong các phiên có thanh khoản rất lớn chạm đến mức 15.000 -16.000 tỷ đồng

HoSE cũng đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để họp và nhắc nhở, khuyến cáo các CTCK không được sử dụng giải pháp đặt lệnh qua robot trong giai đoạn này để giảm tải hệ thống. Giải pháp này rất cần ý thức và sự hợp tác của các công ty chứng khoán thành viên.

"HoSE giám sát quá trình thay đổi hệ thống của CTCK. Trường hợp phát hiện nguy cơ hệ thống của CTCK gây bất ổn cho hệ thống của HoSE, các biện pháp ngăn chặn sẽ được áp dụng, bao gồm việc tạm thời ngắt kết nối của CTCK. CTCK muốn thay đổi chức năng hệ thống giao dịch, thay đổi cấu trúc của hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cho giao dịch trực tuyến, thay đổi nhà cung cấp giải pháp, thay đổi địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến phải báo cáo và được HoSE chấp thuận", phía HoSE nhấn mạnh.

Đại diện HoSE cho biết đang phối hợp với FPT triển khai giải pháp chống nghẽn lệnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN để tạo ra một giải pháp giảm tình trạng quá tải hiện nay của HoSE.

"Đây là giải pháp sử dụng phần mềm hệ thống giao dịch đang được sử dụng tại HNX và sẽ triển khai trên nền tảng hạ tầng tại HoSE để có thể thay thế hệ thống khớp lệnh của HoSE. Giải pháp này giảm thiểu việc tác động, thay đổi đối với hệ thống của các CTCK. Mục tiêu đặt ra là hệ thống sẽ xử lý được khoảng từ 3.000.000 đến 5.000.000 lệnh một ngày. Đây là giải pháp tối ưu bởi thời gian triển khai cũng như các rủi ro về góc độ hệ thống", phía HoSE thông tin.

Theo khảo sát, phân tích và đánh giá của FPT, thời gian dự kiến để triển khai hệ thống là khoảng 3 đến 4 tháng.

Ngoài ra, hiện HoSE cũng có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp niêm yết tự nguyện chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX. Đây là cơ chế tạm thời nhằm giảm tải cho hệ thống.

HoSE cùng các đơn vị liên quan là HNX và VSD đã thống nhất quy trình phối hợp thực hiện việc chuyển giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch. Đối với các hồ sơ đăng ký niêm yết mới, phía HoSE cho biết sẽ giải thích cho doanh nghiệp hiểu rõ ràng với tình trạng quá tải hiện nay thì cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ tạm thời giao dịch trên HNX.