Học thuật

Thống kê Durbin h là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thống kê Durbin h (Durbin h-statistic) là gì?

Thống kê Durbin h là gì?

Thống kê Durbin h (Durbin h-statistic) là đại lượng thống kê được dùng để chẩn đoán vấn đề tương quan theo thời gian của phần sai số trong phương trình hồi quy có chứa một biến số nội sinh trễ và không thể áp dụng thống kê Durbin-Watson.

Thống kê Durbin h (Durbin h-statistic) là đại lượng thống kê được dùng để chẩn đoán vấn đề tương quan theo thời gian của phần sai số trong phương trình hồi quy có chứa một biến số nội sinh trễ và không thể áp dụng thống kê Durbin-Watson. Nó được tính bằng công thức:

Trong đó d là thống kê Durbin-Watson, n là quy mô mẫu, v(b) con số ước tính của phương sai của hệ số tính cho biến nội sinh trễ. Thống kê h tuân theo phân phối chuẩn gần chuẩn hóa trong điều kiện giả thuyết 0 về hệ số tương quan theo thời gian bằng 0, do vậy có thể kiểm định đối với các giá trị găng của phân phối đó.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên