Học thuật

Hiệp phương sai là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu hiệp phương sai (covariance) là gì?

Hiệp phương sai là gì?

Hiệp phương sai (covariance) là đại lượng phản ánh mức độ tương quan tuyến tính của hai biến số

Hiệp phương sai là gi?

Hiệp phương sai (covariance) là đại lượng phản ánh mức độ tương quan tuyến tính của hai biến số và được tính bằng công thức:

Hiệp phương sai là gì?

Trong đó Xi và Yi là kết quả quan sát thứ i của biến số X và Y;  và là số bình quân mẫu của chúng; và N là số kết quả quan sát trong mẫu điều tra.

Hiệp phương sai có thể âm hoặc dương, phản ánh mối quan hệ thuận hay nghịch giữa hai biến số. Giá trị tuyệt đối của đồng phương sai càng nhỏ, độ mạnh (mức độ chặt chẽ) của mối quan hệ càng thấp. Đồng phương sai giữa hai biến số là yếu tố quyết định hệ số tương quan mô men tích giữ chúng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ma trận hiệp phương sai

Ma trận hiệp phương sai (covariance matrix) của tập hợp m biến ngẫu nhiên là một ma trận vuông hạng (m × m), trong đó các phần tử nằm trên đường chéo (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) lần lượt là phương sai tương ứng của các biến này (ta chú ý rằng Var(X) = Cov(X,X)), trong khi các phần tử còn lại (không nằm trên đường chéo) là các hiệp phương sai của đôi một hai biến ngẫu nhiên khác nhau trong tập hợp.

 

 

 

Tin mới lên